Судя по Интернету словосочетание Alcatel LINK ZONE 4G LTE и VPN не встречается.
Там вообще есть какие-то настройки, связанные с VPN?
Если ничего нет, то можно попробовать поискать как перепрошить на Open WRT или DD WRT - может быть есть какие-то варианты.
Думаю , что речь про транзит соединения VPN изнутри наружу или снаружи внутрь, но не про самостоятельное соединение с устройства.
Видимо, не умеет он поднимать VPN. Ищите альтернативные прошивки
