Если вы говорите о выходе через прокси, то, дело в том, что у вас может не быть доступа в Интернет по протоколам, которые требуются для работы PPTP.
Для работы из корпоративной сети лучше использовать OpenVPN, он работает по протоколу UDP и системные администраторы компании вряд ли блокируют этот трафик. А вот PPTP, L2TP, IPsec могут и блокировать.